Le problème de Samuelson

Dans son ouvrage récent, Système 1 Système (p. 405) , Daniel Kahneman raconte une anecdote au sujet du célèbre économiste américain Paul Samuelson (ci-contre).

Samuelson a demandé à un ami s’il accepterait un pari à pile ou face dans lequel il pourrait perdre 100 dollars ou en gagner 200.

Son ami lui a répondu : « Je ne parierai pas, car je serai plus affecté par la perte de 100 dollars qu’enthousiasmé par le gain de 200. Mais, je tiens le pari si tu me promets de me laisser faire 100 fois le même ».

Sur ce, Samuelson a démontré que, sous certaines conditions particulières, un individu rationnel qui maximise son utilité et qui refuse un pari unique doit également rejeter la proposition d’en faire un grand nombre.